Stress-Testy pozwalają zarządzającym na lepsze zrozumienie wrażliwości ich portfeli na istotne zmiany gospodarcze oraz ich wpływu na tworzenie rezerw, alokację kapitału i zgodność z wymogami prawa. Zapisy regulacji Bazylejskich nakazują przeprowadzanie określonych testów warunków skrajnych portfela oraz przedstawiają zalecenia dotyczące metod kapitałowych.
Wdrażając metodologię stress-testów należy rozważyć szereg scenariuszy gospodarczych złożonych i współzależnych scenariuszy gospodarczych, zarówno w z perspektywy regulacyjnej ja i czysto zarządczej. Experian pomaga firmom opracowywać scenariusze i prognozy ekonomiczne, współtworzony przez zespół złożony z ekonomistów i konsultantów ds. ryzyka kredytowego.
Experian skupia się na tworzeniu zaawansowanych rozwiązń ekonometrycznych, pozwalających na zdefiniowanie alternatywnych scenariuszy, wpływających na lokalne czynniki ekonomiczne oraz na gospodarstwa domowe. Modele te pozwalają identyfikować i przewidywać wpływ czynników makroekonomicznych na prawdopodobieństwo wystąpienia niewypłacalności oraz strat w przypadku wystąpienia niewypłacalności na poziomie rachunku bankowego.
Konsultanci Experian tworzą kastomizowae modele analityczne przewidujące prawdopodobieństwo niewypłacalności (PD) na poziomie danego portfela, wartości ekspozycji kredytowej w momencie niewykonania zobowiązania (EAD) i straty w przypadku niewypłacalności (LGD) z bazowymi i alternatywnymi scenariuszami gospodarczymi. Experian posiada również ogromne doświadczenie w tworzeniu modeli rezerw kapitałowych, parametrów ryzyka (PD, EAD i LGD) oraz wymogów kapitałowych, uwzględniając zarówno czynniki ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne. Modele te są budowane i wdrażane w celu maksymalizacji wartości generowanej dla klientów oraz jednoczesnego zapewnienia zgodności z wytycznymi regulacyjnymi.
Zespół doradców ekonomicznych dostosowuje modele prognostyczne Experian, aby obejmowały szeroki zakres prognoz dla sektorów przemysłowych i produkcyjnych, prognoz w zakresie bezrobocia i poszukiwanych określonych kompetencji na rynku pracy lub prognoz wg kategorii terytorialnych, np. podziałów nieadministracyjnych, takich jak rejony lub okręgi pocztowe.
Kompleksowe podejście Experian zwiększa możliwości ekspertów ds. ryzyka kredytowego, zarządzających portfelami oraz organów regulacyjnych w zakresie testowania warunków skrajnych dla portfeli. Pomagamy im ocenić odporność portfeli kredytowych na różne scenariusze gospodarcze w celu wewnętrznego zaplanowania rezerw oraz spełnienia, w spójny i przejrzysty sposób, coraz bardziej rygorystycznych wymogów organów regulacyjnych.
